相場の動きは実際に一つしかありませんが、それは無限大の中の可能性の一つであると仮定します。モンテカルロ・シミュレーションとは、その可能性つまり将来の相場を、与えられた確率変動条件（ボラティリティなど）のもと、何度もシミュレーションする手法のことです。